Quantitative trading, ou negociação quantitativa, é uma estratégia de negociação que tem como base uma análise quantitativa feita por computadores e implementada de forma sistemática.
Geralmente utilizada por instituições financeiras ou fundos multimercado para grandes transações, seu objetivo é encontrar boas oportunidades de negociação no mercado financeiro.
Indice
Para colocar o quantitative trading em prática, é preciso:
Para identificar os ativos que têm mais chance de apresentar um bom desempenho no futuro, o sistema conta com a ajuda de algoritmos que coletam dados dos ativos e aplicam essas informações no modelo matemático criado.
Dois dos dados mais utilizados no quantitative trading são preço e volume.
Depois que o programa identifica a estratégia (analisando, por exemplo, qual a frequência da operação), existe a etapa do backtesting, que nada mais é do que um teste: a estratégia é aplicada aos dados e, em caso de bons resultados, ela pode ser automatizada e executada.
As oportunidades de compra e venda podem ser recomendadas ao investidor ou gestor ou efetuadas automaticamente, dependendo do programa.
Vale lembrar que, como em qualquer transação, é preciso fazer uma análise dos riscos envolvidos na operação, buscando maneiras de minimizá-los.
Seu principal diferencial está na premissa de que as máquinas são capazes de atuar com mais precisão do que nós, humanos – neste caso, do que os gestores – e, por isso, tomam decisões mais racionais.
Com essa estratégia, quem se debruça sobre dados, padrões e históricos de preço é um computador, e não um especialista.
Por outro lado, o quantitative trading tem uso limitado, pois pode perder sua eficácia caso as condições do mercado se modifiquem.